Forex. Trading na podstawie raportów COT

Post 5 2

Forex. Trading na podstawie raportów COT

 

Jak pokazuje praktyka, tylko straty mogą być absolutnie stabilne na rynku Forex. Jeśli chcesz handlować z zyskiem w dłuższej perspektywie, musisz nauczyć się, jak dokonywać szybkich korekt strategii handlowej, w tym wykorzystania tych narzędzi i metod analizy, które dają pozytywny wynik na tym konkretnym etapie rozwoju rynku. Osobliwością wszystkich metod analizy, które nie stają się przestarzałe, jest to, że są one zwykle mało używane, gdy są używane w izolacji, i są dobre tylko w połączeniu z bardziej zaawansowanymi metodami prognozowania. Istnieje wiele takich metod, jeden z najczęstszych w wąskich kręgach doświadczonych handlowców jest handel na podstawie raportów COT. Ta metoda jest trudna do odwoływania się do analizy technicznej lub fundamentalnej, ponieważ jest coś pomiędzy. Tak, ten artykuł będzie koncentrować się na raporty COT i ich wykorzystania w handlu.

Raporty COT są publikowane co tydzień na stronie internetowej U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Publikacja odbywa się w piątek po zamknięciu transakcji, informacje zawarte w raporcie zawiera dane na wieczór wtorek opublikowanego tygodnia. Raport COT zawiera informacje na temat stanowisk głównych graczy na giełdzie papierów wartościowych w Chicago. Pomimo faktu, że Komisja otrzymuje informacje na temat transakcji o dość dużej objętości, sprawozdanie zawiera również zagregowane pozycje drobnych spekulantów, a łącznie daje całkiem kompletne informacje. Łączne pozycje w raporcie są podzielone na trzy kategorie: duże spekulantów, małych spekulantów i hedgers. W oparciu o dynamikę zmian w łącznej ilości stanowisk niektórych uczestników rynku, można dokonać prognoz na temat najbliższego ruchu cen.

Dowiedz się więcej o ciekawych metodach dużych spekulantów handlu w artykule Stop Loss polowanie przez dużych graczy.

Pomimo dość prostych i jasnych informacji w raportach, nie jest łatwo dokonać prognoz opartych na nich, co wynika z kilku powodów. Raport odzwierciedla pozycję rynku kontraktów terminowych, co oznacza, że jest zorientowany na przyszłość, a nie zawsze obecna sytuacja odpowiada. Ponadto nie wszystkie pozycje odzwierciedlone w sprawozdaniu mają na celu spekulacje. Na przykład hedgers dokonywać transakcji z pewną ilością waluty nie w celu osiągnięcia zysku, ale w celu ubezpieczenia ryzyka eksportu lub importu związanego z ewentualnymi przyszłymi zmianami kursów walutowych. Takie oferty nie odzwierciedlają nastroju rynku. Jednocześnie pozycje małych spekulantów są często opóźnione, ponieważ koncentrują się głównie na analizie technicznej i krótkoterminowych ruchach cenowych. Tak więc, stanowiska wielkich spekulantów wydają się być najciekawsze, zwłaszcza jeśli powtarzają dynamikę pozycji hedgerów, które, pomimo innych celów handlowych, mają znaczący wpływ na rynek i ruch cen. Jednak, ważne jest, aby pamiętać, że duże spekulanci, co do zasady, są prowadzone przez duże długoterminowe trendy, błąd z punktu wejścia dla 1-2 tygodni nie jest dla nich krytyczny.

Raport COT, będący instrumentem giełdowy, zawiera informacje na temat poszczególnych walut, a nie na parę walutową, tak aby przewidzieć dynamikę kursu, konieczne jest przeprowadzenie analizy porównawczej raportów COT w dwóch walutach, na podstawie przeciwnej dynamiki zmian wolumenu pozycji. Im większa różnica w wielkości pozycji między dwiema walutami, tym większa prawdopodobna zmiana kursu walutowego, ale znowu należy pamiętać, że klienci firm brokerów kierują się różnymi okresami czasu, a Raport nie pozwala ocenić dokładnie, kiedy nastąpi ruch.

COT raporty są niezwykle skomplikowane narzędzie, które wymaga dużo doświadczenia w handlu z nimi do pomyślnego zastosowania. Ponadto, powinien być używany tylko jako dodatkowy sygnał potwierdzający strategię handlową, a nie jako niezależna strategia handlowa. Najważniejszą zaletą raportów COT jest to, że pozwalają one na śledzenie tak zwanych "inteligentnych pieniędzy", które jest nie tylko lepiej poinformowane o sytuacji rynkowej, ale również mają znaczący wpływ na cenę ze względu na duże wolumeny handlowe.