Zmienność jako wskaźnik rynku jest jednym z elementów statystyk, które determinuje jego zmienność. Jest to zmienność wskaźników cenowych, która staje się głównym kryterium ryzykowności transakcji w danym okresie czasu. Wartości tego parametru są tworzone w granicach wartości względnych lub bezwzględnych obliczone względem wartości początkowej ceny. W związku z tym dla niestabilnych instrumentów finansowych wskaźnik ten oblicza się, wyodrębniając pierwiastek kwadratowy z wartości obliczonego przedziału czasowego.Istnieją dwa rodzaje zmienności:
- Oczekiwane/prognozowane-obliczone na podstawie aktualnej analizy cen, z uwzględnieniem ewentualnych ryzyk.
- Historyczny/ustalony-uzyskane z obliczeń na podstawie dostępnych danych na temat wartości instrumentu finansowego w określonym okresie czasu.
Zmienność cen determinuje dynamikę i szybkość zmian wartości cenowych i jest niezbędna do przewidywania rynku osiągających pewne wartości krytyczne w wybranym kierunku. W tym przypadku wskaźniki zmienności są mierzone, biorąc pod uwagę standardowy zakres odchyleń wskaźników cenowych-ryzyko, które może wpłynąć na rzeczywisty przepływ ceny.Zmienność rynku jest tradycyjnie obliczana w kategoriach “powiązany” z indeksami giełdowymi.Wysoka zmienność odnosi się zwykle do znaczących obniżeń cen w dół i w górę. Niska zmienność nie pociąga za sobą znacznych wahań cen i jest typowa dla “spokojnych” okresów na rynku, gdy tendencje są bardziej narażone na prześledzenie w poziomie.Ważne jest również rozważenie wpływu tendencji w zakresie ruchów cenowych. Jeśli oscyacje mieszczą się w względnym minimum matematycznym-możemy mówić o niskiej zmienności. Jeśli mają znaczący zasięg nawet w obecności wyraźnego “trendu” rynku-jest wskaźnikiem, że sytuacja jest niestabilna, a to odpowiada wysokiej zmienności (zmienność). Nie jest konieczne, aby mówić o minimalizacji ryzyka na rynkach o wysokiej zmienności-cena dla nich porusza się raczej nieprzewidywalny, a jego dalsza dynamika jest trudna do przewidzenia.Zmienność i wskaźniki rynkoweAtrObliczenie zmienności w analizie technicznej Forex jest najczęściej dokonywane na podstawie wskaźnika ATR-to jest prawdziwy średni zakres. Metoda ta zakłada, że luki cenowe są brane pod uwagę jako czynniki ryzyka. Ale to nie zaprzecza korzystania z takich pojęć jak zakres handlu i gotowość rynku do ruchu. Co wyróżnia wysoce zmienny rynek? Aktywna dynamika wskaźników cenowych zmienia się. Zarówno w handlu flet i handlu trendu, zachowanie cen będzie podobne. Jedyną różnicą jest to, że w pierwszym przypadku rynek wysokotłonna pokaże intensywną dynamikę upadku/powrotu do poprzednich wartości. Podczas gdy w drugim to pokaże stały wzrost z nieznacznych okresów wycofywania cen. Jeśli chodzi o rynku niskiej zmienności, to zmieni się powoli zarówno w handlu płaskie i trendu, czasami zbyt powoli, ale to jest dokładnie to, co niskie ryzyko strategie handlowe są oparte na.Paski BollingeraWskaźnik stworzony specjalnie do obliczania zmienności rynkowej. Linie przepustowości na wykresie to standardowe linie odchylenia znajdujące się poniżej i powyżej wartości średniej ruchomej dla wybranego przedziału czasowego.Zwężenie słupków na wykresie wskazuje na powstawanie rynku o niskiej zmienności. Ekspansja-na pojawienie się wysoce zmiennych tendencji rynkowych.KrocząceWskaźnik, tradycyjnie wykorzystywany jako narzędzie analityczne do obliczania trendów rynkowych. Może być używany do śledzenia średnich wskaźników liniowych ruchów rynkowych w wybranym okresie czasu. W związku z powyższym, w oparciu o uzyskane dane, możliwe jest śledzenie zmienności rynkowej w badanym okresie.